[英]Covariance matrix not positive definite
我正在嘗試使用quadprog庫解決投資組合優化問題，但是solve.QP函數返回以下內容：
matrix D in quadratic function is not positive definite!
但是，我將Dmat定義為：
Dmat <- cov(diff(as.matrix(na.locf(prices))))
如何將Dmat為正定矩陣？
感謝您的幫助。 我從corpcor庫中發現了cov.shrink函數，現在我將Dmat定義為：
cov.shrink(diff(as.matrix(na.locf(precos_mes))))
可以完美地用作正定矩陣
GLMER警告：方差 - 協方差矩陣[...]不是正定的或包含NA值
[英]GLMER warning: variance-covariance matrix […] is not positive definite or contains NA values
如果方差-協方差矩陣似乎不是正定的，我可以相信我的 CFA 結果嗎？
[英]Can I trust my cfa results if the variance-covariance matrix does not appear to be positive definite?
Lavaan - 由於二進制變量，方差 - 協方差矩陣是否不是正定的？
[英]Lavaan - can the variance-covariance matrix be not positive definite due to binary variables?
R 中的 CFA：估計參數 (vcov) 的方差-協方差矩陣似乎不是正定的
[英]CFA in R: The variance-covariance matrix of the estimated parameters (vcov) does not appear to be positive definite
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