CVXPY最小化函數中的ValueError（最小方差優化）

Question

我是一個初學者，正在將可用於最小方差優化的算法從scipy.minimize.optimize （無法正常執行）轉移到CVXPY 。

R是預期收益， C的coveriances和rf的無風險利率。 w是最優權重， r是沿着有效邊界計算的權重的各種方式。

當我運行下面的代碼時，我得到：

ValueError: setting an array element with a sequence.

我相信var在這里有錯，但我不知道該如何構造它。 洞察力不勝感激。 最重要的是， 其余的代碼可能還有其他錯誤，因此，如果發現任何錯誤，請指出它們！

def solve_frontier(R, C, rf, context):
        frontier_mean, frontier_var, frontier_weights = [], [], []
        n = len(R)
        w = cvx.Variable(n)
        r = cvx.Parameter(sign='positive')
        mean_1 = sum(R*w)  
        var = dot(dot(w, C), w)
        penalty = (1/100)*abs(mean_1-r)

        prob = cvx.Problem(cvx.Minimize(var + penalty),
                       [sum(w)-context.allowableMargin == 0])

        r_vals = linspace(max(min(R), rf), max(R), num=20)
        for i in range(20):
            r.value = r_vals[i]
            prob.solve()
            frontier_mean.append(r)
            frontier_var.append(compute_var(prob.value, C))
            frontier_weights.append(prob.value) 
            print "status:", prob.status
        return array(frontier_mean), array(frontier_var), frontier_weights

Answer 1

問題出在frontier_mean.append(r) ，應該是frontier_mean.append(r.value) 。