如何從給定 copula 的 Kendalls 分布函數中采樣？

Question

₁ , ..., ) from a Gauss copula with a given correlation matrix CM and with this I want to create some new variables = ^-1 ( ) where is the Kendalls distribution function of a Gumbel copula with parameter CorPar .我正在從具有給定相關矩陣CM的高斯 copula 創建一個樣本向量 v=( ₁ , ..., ) 並且我想用這個創建一些新變量 = ^-1 ( ) 其中 是參數為CorPar的 Gumbel copula 的 Kendalls 分布函數。

在“工作”部分，我創建了一個相關矩陣，然后創建了我的隨機向量v 。

library(QRM)
library(copula)
library(matrixcalc)
library(Matrix) 

CM <- matrix(runif(25),5,5)
CM_PSD <- nearPD(CM, corr=TRUE)$mat
v <- rcopula.gauss(1,as.matrix(CM_PSD))
CorPar <- 1.54  

現在我想得到我的z但我無法運行 R 代碼。 據我從我的研究中了解到，這應該以某種方式與 copula-Package 中的函數qK一起工作。 http://artax.karlin.mff.cuni.cz/r-help/library/copula/html/K.html

qK(u, cop, d, n.MC=0, method=c("default", "simple", "sort", "discrete", "monoH.FC"), u.grid, ...)

u是評估點，所以我的v_i並且因為我的 copula 是一個二維 Gumbel copula 我猜d應該設置為2 。

但我在cop部分和acopula背后的邏輯上一直失敗。

你能幫我解決這個問題嗎？

Answer 1

經過多次嘗試和時間，我終於自己解決了這個問題。 我不確定它為什么起作用，但這是因為我可以使用不同的程序驗證我的結果。 :)

 cop_z <- onacopulaL("Gumbel", list(CorPar,1:2))
 z <- qK(v,cop_z@copula, 2)