R中的馬爾可夫切換VAR中的錯誤

Question

我正在嘗試使用命令msvar估計R中的馬爾可夫切換 VAR 。 這些是我兩個時間序列的前10個條目。 我有798 。 當我嘗試運行此程序時，我收到一條錯誤消息

a <- c(1.998513, 1.995302, 2.030693, 2.122130, 2.236770, 2.314639, 2.365214, 2.455784, 2.530696, 2.596537)
b <- c(0.6421369, 0.6341437, 0.6494933, 0.6760939, 0.7113511, 0.7173038, 0.7250545, 0.7812490, 0.7874657, 0.8275209)
x <- matrix (NA,10,2)
x[,1] <- a
x[,2] <- b
time.seriesx <- ts(x)
markov.switchingx <- msvar(time.seriesx, p = 2, h = 2, niterblkopt = 10)

我收到的錯誤消息如下：

optim中的錯誤（par = c（beta0.it），fn = llf.msar，Y = Yregmat，X = Xregmat，：'vmmin'中的初始值不確定

有人可以幫助我嗎？ 謝謝

Answer 1

我認為您必須首先運行對數似然函數。 我收到相同的錯誤，但是當我這樣做時，它可以工作。 我不確定，但是希望能為您提供幫助：（我使用了我的數據，所以請不要關注“ M1euro”）

library(base)

data <- data.matrix(M1euro, rownames.force = NA)

library(stats)

ss1<-ts(data, frequency=12, start=c(2007,1), end=c(2016,4))

class(ss1)

length(ss1)

ss <- na.approx(ss1,na.rm=F,rule=2)

ss

class(ss)

library(MSBVAR)

require(graphics)

set.seed(1)