[英]Error in Markov-switching VAR in R
我正在尝试使用命令msvar估计R中的马尔可夫切换 VAR 。 这些是我两个时间序列的前10个条目。 我有798 。 当我尝试运行此程序时,我收到一条错误消息
a <- c(1.998513, 1.995302, 2.030693, 2.122130, 2.236770, 2.314639, 2.365214, 2.455784, 2.530696, 2.596537)
b <- c(0.6421369, 0.6341437, 0.6494933, 0.6760939, 0.7113511, 0.7173038, 0.7250545, 0.7812490, 0.7874657, 0.8275209)
x <- matrix (NA,10,2)
x[,1] <- a
x[,2] <- b
time.seriesx <- ts(x)
markov.switchingx <- msvar(time.seriesx, p = 2, h = 2, niterblkopt = 10)
我收到的错误消息如下:
optim中的错误(par = c(beta0.it),fn = llf.msar,Y = Yregmat,X = Xregmat,:'vmmin'中的初始值不确定
有人可以帮助我吗? 谢谢
我认为您必须首先运行对数似然函数。 我收到相同的错误,但是当我这样做时,它可以工作。 我不确定,但是希望能为您提供帮助:(我使用了我的数据,所以请不要关注“ M1euro”)
library(base)
data <- data.matrix(M1euro, rownames.force = NA)
library(stats)
ss1<-ts(data, frequency=12, start=c(2007,1), end=c(2016,4))
class(ss1)
length(ss1)
ss <- na.approx(ss1,na.rm=F,rule=2)
ss
class(ss)
library(MSBVAR)
require(graphics)
set.seed(1)
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