連續計算復合收益

Question

我有以下數據框，我需要計算這三年的復合回報。

2013     2014     2015     2016      Compound
21480    26384    166760   259842    12.1
104530   92259    80700    79434     0.76
28245    31614.7  29591.3  28557.1   1.01

第三列Compound是第三行以下公式中2013-16數據的乘積：

(31614.7/28245) * (29591.3/31614.7) * (28557.7/29591.3) = 1.0111

以下是我的啞代碼：

CR <- rep(1,3); 
Compounding_Yrs <- 3;
Annual_Gwth <- data.frame(matrix(NA, nrow = 3, ncol = 3));
for(i in 1:nrow(dt)) 
for(j in 1:Compounding_Yrs) 
{
    Annual_Gwth[i,j]<-dt[i,j+1]/dt[i,j]; 
    CR[i]<-CR[i]*Annual_Gwth[i,j]
}

CR是最后一列的復合比率。 我的數據集dt有10萬多行，因此上面的代碼非常慢。

必須有更好的方法來做到這一點。 將不勝感激。

Answer 1

您所需要做的就是將去年除以第一年。

例如第3行：

> 28557.1/28245
[1] 1.01105

而且您不必遍歷行。 R與向量配合良好。

所以

dt[,4] / dt [,1]

會做的工作。

Answer 2

您可以通過向量化方式一次完成所有操作（ df是您的數據）：

(df[,2]/df[,1])*(df[,3]/df[,2])*(df[,4]/df[,3])

Answer 3

希望我沒有弄錯這個問題：

當您在年份T1和T2之間鏈接復合時，由於中間項被取消，因此解決方案歸結為T2的值/ T1的值。 例如：

（31614.7 / 28245）*（29591.3 / 31614.7）*（28557.7 / 29591.3）= 1.0111

歸結為：28557.7 / 28245，因為其他條款已取消。

因此，我的簡單解決方案是將第4列除以第1列，並將其記錄在最后一列中。 這也將照顧中間列中可能出現的任何0（由於缺少數據等）：

DF[,5] <- DF[,4] / DF[,1]