摘要提取相關系數

Question

我在R的大數據集上使用lm() 。 使用summary()可以獲得有關這兩個參數之間的線性回歸的許多詳細信息。

我很困惑的部分是，在“ Coefficients: ”摘要部分中，哪個參數是正確的，用作相關系數？

樣本數據

c1 <- c(1:10)
c2 <- c(10:19)
output <- summary(lm(c1 ~ c2))

摘要

Call:
lm(formula = c1 ~ c2)

Residuals:
      Min         1Q     Median         3Q        Max 
-2.280e-15 -8.925e-16 -2.144e-16  4.221e-16  4.051e-15 

Coefficients:
             Estimate Std. Error    t value Pr(>|t|)    
(Intercept) -9.000e+00  2.902e-15 -3.101e+15   <2e-16 ***
c2           1.000e+00  1.963e-16  5.093e+15   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1.783e-15 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared:      1, Adjusted R-squared:      1 
F-statistic: 2.594e+31 on 1 and 8 DF,  p-value: < 2.2e-16

這是我應該使用的相關系數嗎？

output$coefficients[2,1]
1

請提出建議，謝謝。

Answer 1

系數估計的完整方差協方差矩陣為：

fm <- lm(c1 ~ c2)
vcov(fm)

特別是sqrt(diag(vcov(fm)))等於coef(summary(fm))[, 2]

相應的相關矩陣為：

cov2cor(vcov(fm))

系數估計之間的相關性為：

cov2cor(vcov(fm))[1, 2]