濾波器相關矩陣R

Question

我有點想從相關矩陣中提取數據，我想提取高於0.8且低於0.99的值，因為我想排除正好為1的兩只股票的相關性。

這是我的代碼：

  #Test 

#load the packages
library(corrr)
library(ggplot2)
library(ggcorrplot)
library(dplyr)
library(quantmod)

#get the data needed
startdate <- "2001-01-03"

tickers <- c("MMM", "AA", "AXP", "T", "BAC")
portfolioprices <- NULL

for(ticker in tickers)
  portfolioprices <- cbind(portfolioprices, getSymbols(ticker, from=startdate, auto.assign=F)[,4])
colnames(portfolioprices) <- tickers

#check if there is nothing wrong with the data
print(portfolioprices)

#create a correlation matrix and plot it
correlations <- cor(as.matrix(portfolioprices))
correlations <- as.data.frame(correlations)
correlations
ggcorrplot(correlations, hc.order = TRUE, type = "lower",
           lab = TRUE)

作為輸出，我得到：

           MMM          AA        AXP           T        BAC
MMM  1.0000000 -0.40325223  0.8772498  0.39019025 -0.2406640
AA  -0.4032522  1.00000000 -0.3029517  0.06347736  0.8383226
AXP  0.8772498 -0.30295171  1.0000000  0.41189453 -0.1304659
T    0.3901902  0.06347736  0.4118945  1.00000000 -0.1297723
BAC -0.2406640  0.83832262 -0.1304659 -0.12977234  1.0000000

在理想情況下，這是數據框，我將提取與最小值0.8正相關的數據。

我不知道我是否會完全以錯誤的方式進行操作，歡迎任何反饋！

編輯：

理想情況下，我希望數據像這樣出來：

          MMM          AA        AXP           T        BAC
MMM                          0.8772498  
AA                                                  0.8383226
AXP  0.8772498 
T    
BAC               0.83832262 

僅過濾相關正值的地方。 刪除不相同的值。

MMM：AXP = 0.8772498 BAC：AA = 0.8382262

如果有可能的話。

提前非常感謝您！

Answer 1

加載數據，使其他人輕松重現結果：

dat <- structure(list(MMM = c(1, -0.4032522, 0.8772498, 0.3901902, -0.240664
), AA = c(-0.40325223, 1, -0.30295171, 0.06347736, 0.83832262
), AXP = c(0.8772498, -0.3029517, 1, 0.4118945, -0.1304659), 
T = c(0.39019025, 0.06347736, 0.41189453, 1, -0.12977234), 
BAC = c(-0.240664, 0.8383226, -0.1304659, -0.1297723, 1)), 
.Names = c("MMM", "AA", "AXP", "T", "BAC"), 
class = "data.frame", 
row.names = c("MMM", "AA", "AXP", "T", "BAC"))

現在只需獲取索引並在矩陣名稱上使用子集即可。

index <- which(abs(dat) > .80 & abs(dat) < 1, # your criteria
               arr.ind = T) # the result of the which function is now in rows & columns
cbind.data.frame(stock1 = rownames(dat)[index[,1]], # get the row name 
                 stock2 = colnames(dat)[index[,2]]) # get the column name
#      stock1 stock2
#1    AXP    MMM
#2    BAC     AA
#3    MMM    AXP
#4     AA    BAC

**我假設您需要較高的絕對相關性（以確保可預測性），但是如果您只希望股票朝同一方向串聯移動 ，則只需刪除abs功能即可。

Answer 2

只需在代碼末尾添加此行

correlations[correlations < 0.8 | correlations ==1] <- ""

希望能幫助到你！