[英]How to create dynamic columns in XTS
想象一下,我有一個名為 SP500 的 XTS 對象,我想創建這樣的新列:
SP500$Cierre1 = lag(SP500$Cierre, k=1)
SP500$Cierre2 = lag(SP500$Cierre, k=2)
SP500$Cierre3 = lag(SP500$Cierre, k=3)
SP500$Cierre4 = lag(SP500$Cierre, k=4)
SP500$Cierre5 = lag(SP500$Cierre, k=5)
我想要的是另一種創建這些列的方法,但在 R 中使用這樣的變量:
i = 11
SP500$(paste("Cierre",i)) = lag(SP500$Cierre, k=i)
任何的想法?
非常感謝您提前。
因為你有一個 xts 對象,只是添加帶有 lapply 的列是行不通的。 滯后函數的返回是另一個 xts 對象。 合並這些數據的最簡單方法是使用合並。
我將給出一個可重現的示例,您可以對其進行調整以滿足您的需要。 lapply
與lag
結合將創建滯后 xts 對象的列表。 我們使用Reduce
和merge
這些合並回主 xts 對象。
# use quantmod to get SPY data
library(quantmod)
SPY <- getSymbols("SPY", auto.assign = FALSE)
i <- 3
# use of Cl function to find the close.
# beware of multiple close columns
lagged_data <- lapply(1:i,function(x) lag(Cl(SPY), x))
# name the lagged data
names(lagged_data) <- paste0("close", 1:i)
# use of reduce and merge to combine everything
SPY <- Reduce(merge, lagged_data, SPY)
head(SPY)
SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted SPY.Close.1 SPY.Close.2 SPY.Close.3
2007-01-03 142.25 142.86 140.57 141.37 94807600 111.1660 NA NA NA
2007-01-04 141.23 142.05 140.61 141.67 69620600 111.4019 141.37 NA NA
2007-01-05 141.33 141.40 140.38 140.54 76645300 110.5134 141.67 141.37 NA
2007-01-08 140.82 141.41 140.25 141.19 71655000 111.0245 140.54 141.67 141.37
2007-01-09 141.31 141.60 140.40 141.07 75680100 110.9301 141.19 140.54 141.67
2007-01-10 140.58 141.57 140.30 141.54 72428000 111.2997 141.07 141.19 140.54
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