為什么Acf和Pacf具有不同的滯后范圍

Question

我正在使用ARIMA進行時間序列分析，並繪制了Acf和Pacf以指定AR和MA值（p，q），但是，當我繪制它們時，Pacf顯示出較大的滯后，例如10000、40000和70000，甚至盡管我指定lag.max = 20。

在Acf圖中顯示最大滯后= 20

誰能解釋為什么我的Pacf中的滯后距離與我的Acf中的滯后距離不同？

這是我的簡單數據：

    Date_Time         Traffic_Flow
2017-07-17 02:00:00     -68
2017-07-17 03:00:00     128
2017-07-17 04:00:00     432
2017-07-17 05:00:00     802
2017-07-17 06:00:00     609
2017-07-17 07:00:00    -612
2017-07-17 08:00:00     -67

數據為時間序列格式。 這是我的代碼：

AcfData<- Acf(Data_Stationary, lag.max = 20)
AcfData
PacfData<- pacf(Data_Stationary, lag.max = 20)
PacfData

Answer 1

我懷疑您正在使用Forecast軟件包中的Acf()函數，以及stats軟件包中的pacf()函數。 他們使用不同的標度來衡量滯后。 使用預報包中的Pacf()函數或統計包中的acf()函數來獲取一致的結果。