標簽[arima] - 堆棧內存溢出

[英]Convert the values in dataframe to more usable format for Time series modeling

我的 dataframe 具有特定月份售出多少輛紅色汽車的價值。我必須建立一個預測 model 來預測月銷售額我希望將當前數據框轉換為以下格式以進行時間序列建模。如何讀取列和行 header 以創建日期列？我希望有一個新的數據框。 ...

[英]Prediction on time series analysis using ARIMA in R

我是編程新手，正在嘗試為多篇文章創建預測 model。不幸的是，使用 Excel 或類似軟件無法完成此任務。因此，我安裝了Rstudio來解決這個問題。我的目標是使用 ARIMA model 對我數據集中的每篇文章進行 18 個月的預測。但是，我目前面臨數據框格式的問題。具體來說，我不確定 ...

function 中的變量未用作值

[英]Variable in a function is not used as the value

我在 R 中使用 package robust.arima，當我在腳本中調用它時它工作正常。但是，我想組織我的文件，因此在 function 中調用 robust arima。突然間找不到變量。讓我舉個例子有誰知道發生了什么事？我認為問題看起來類似於R: Pass argument to g ...

已解決 R 在 Arima 上循環 Model `[<-.ts`(`*tmp*`, ri, only replacement of elements is allowed

[英]SOLVED R Loop over Arima Model Error in `[<-.ts`(`*tmp*`, ri, only replacement of elements is allowed

數據框示例：Country= c('Angola', 'Angola', 'Angola', 'Angola', 'Angola', 'Angola', 'Algeria', 'Algeria', 'Algeria', 'Algeria', 'Algeria', 'Algeria') Year= ...

如何從生成的參數中使用 SARIMA 獲得最佳預測

[英]How to get best prediction with SARIMA from the parameter generated

我之前問過一個關於如何獲取季節性 Arima model 的參數組合的問題，該問題已得到修復。我正在嘗試使用 ARIMA 獲得最佳預測，我該如何探索我的參數？我檢查了這里的幾個答案中的一些，但它與我想要的不符。這是我的季節性 Arima model 的參數組合示例我的代碼片段在這里：錯誤： ...

ARIMA 摘要顯示為 SARIMAX

[英]ARIMA summary showing as SARIMAX

我有一個 ARIMA(1,1,1) model 我試圖適應 dataframe 的股票價格。 dataframe 的索引是一個日期。下面的代碼可以編譯，但它會生成 SARIMAX 摘要而不是 ARIMA（見圖）。我怎樣才能得到 plot 的實際結果。我嘗試了以下但它只產生一條水平線。 ...

季節性 Arima 的參數組合 model

[英]parameter combination for seasonal Arima model

我正在使用時間序列處理具有趨勢和/或季節性成分的數據集數據。我創建了 TEST 和 TRAINING 數據集，還使用時間序列分析檢查了性能。我將 ARIMA 用於數據中的序列相關性，以查看時間序列中值之間的差異所以為了生成矩陣形式的參數列表，我寫了下面的代碼它給我的參數組合不符合預期。拜托 ...

For 循環並附加到 R 中的向量

[英]For Loop and Appending to Vector in R

我正在嘗試在 R 中創建一個 For 循環，以使用通過 auto.arima 函數生成的預測值填充一個向量。我是 R 的新手，所以我不確定這是否正確完成。我使用的代碼如下：我在現實中使用了更長的集合，但在這里將其變小以使其更易於理解。我想要實現的是使用第一周的數據（一周 168 小時）來估計 ...

我應該將哪個季節性調整程序與 Statsmodels X-13-ARIMA 一起使用

[英]Which Seasonal Adjustment Program should I use with Statsmodels X-13-ARIMA

我已經從 Census下載了 Win X-13，並將其解壓縮到我的驅動器上。我的代碼如下所示：此返回錯誤：我在這里做錯了什么？我是否下載了錯誤的季節性調整程序？或者用錯了。我在網上找不到什么幫助。 SO 的這個解決方案並沒有幫助我。 ...

ARMA(p,0) model 的順序是否意味着它使用最后一個 p 滯后或任何先前的 p 滯后？

[英]Does the order of an ARMA(p,0) model mean it uses the last p lags or any previous p lags?

我對 AR、MA 和 ARMA 時間序列預測過程的順序定義有疑問。假設我們有一個時間序列，其中包含從 1 月到 12 月的數據，而我們在 7 月，試圖預測 8 月。當我們說 AR(2) 時，我們是否使用與 7 月和 6 月相關的滯后，或者這兩個月可以是 1 月和 6 月之間的任何一個月？我嘗 ...

為什么在時間序列中添加新數據會影響 Prophet 過去的 yhat（預測）？

[英]Why adding new data in time series affects yhat (predictions) in the past in Prophet?

我正在使用 Prophet 來預測時間序列。但是，如果我上個月下降，過去的yhat會發生變化。我認為預期的結果是修改未來的預測，而不是過去。這種行為正確嗎？我怎樣才能讓一個月只取決於過去的數據？import pandas as pd from prophet import Prophet ...

如何從元組列表中生成 dataframe，其中元組是值？

[英]How to make a dataframe from a list of tuples, where tuples are the values?

我有一個運行 auto arima model 的時間序列數據集。該數據集有多個相互獨立的列，所以基本上它就像多個 auto arima 分析。我目前擁有的代碼循環遍歷 dataframe 中的所有列，並為列表中的每一列存儲 p、d、q 的順序值。我想要實現的是：將每列的 p、d、q 值存儲在 ...

如何通過dataframe的幾列循環ARIMA

[英]How to loop ARIMA through several columns of dataframe

我首先要說我絕不是 Python 專家，但我當前的項目要求它在 Python 中進行編程，因此感謝任何幫助和指導。我有一個包含每日數據和 2000 多個項目的時間序列。我希望為這 2000 多個列中的每一個運行 arima。他們彼此不依賴。所以基本上就像運行 2000 多個獨立的 Arim ...

Python auto_arima 將 model 識別為最佳截距 - 如何擬合？

[英]Python auto_arima identifies model with intercept as best - how to fit?

我有一個非常簡單的問題：我在我的時間序列（506 個觀測值）上運行 auto_arima function。這是代碼和 output：現在，我想將被確定為最佳 (ARIMA(5,0,5)(0,0,0)[0] 截距) 的 model 擬合到我的數據中，但是當我運行此代碼時： model 摘要顯 ...

ValueError：SARIMAX 模型需要單變量“endog”。得到形狀 (88, 2)

[英]ValueError: SARIMAX models require univariate `endog`. Got shape (88, 2)

我的數據框（火車）看起來像這樣我可以執行每一個操作，它不能顯示任何錯誤並成功編譯，但是我用這個訓練時間序列 model 它可以顯示錯誤。我也在 stack overflow 和 google 上搜索我找不到任何解決方案。我使用ARIMA model 但它拋出SARIMAX model 的錯誤 ...

在時間序列中使用 shift_level_max() function - R

[英]Using shift_level_max() function in time series - R

當我使用shift_level_max()找到時間序列的兩個連續滑動 windows 之間的最大平均偏移時。 output 如下：你能告訴我shift_level_index (127) 是什么意思嗎？或者在數據中是哪個時期？ ...

ValueError：提供的外生值不適合 SARIMAX model

[英]ValueError: Provided exogenous values are not of the appropriate shape for SARIMAX model

我正在嘗試對一些抵押貸款預付款數據運行 SARIMAX model。我有一個按抵押隊列聚集的數據框列表，並根據時間將它們分成訓練集和測試集。然后我縮放訓練集和測試集並運行逐步autoarima function 以得出我想在每個隊列上運行的 SARIMAX 的最佳 p、d 和 q 值。我這里 ...

使用 package pmdarima 時出現【ValueError: Input contains NaN】

[英]Getting 【ValueError: Input contains NaN 】 when using package pmdarima

當我嘗試使用來自pmdarima的 ARIMA model 預測系列的下一個值時，我收到錯誤ValueError: Input contains NaN 。但我使用的數據不包含 null 值。代碼：錯誤信息：所以，我有兩個問題：為了避免這個錯誤，我應該設置任何參數嗎？我發現了類似的問題 ...

使用 ARIMA model 出現錯誤“得到了一個意外的關鍵字參數‘趨勢’”

[英]getting error "got an unexpected keyword argument 'trend'" with the ARIMA model

我不確定為什么在 colab 中運行 model 時會出現此錯誤。一切對我來說都是正確的。以上方法有效，但是當我運行 ARIMA 部分時出現錯誤。代碼：錯誤： TypeError: new () got an unexpected keyword argument '趨勢' 還：錯誤： ...

Python pmdarima auto_arima() 結果中包含哪些特定的異方差檢驗？

[英]Which specific heteroskedasticity test is included in Python pmdarima auto_arima() results?

我前段時間在CrossValidated上發布了這個問題，但還沒有人能夠回答它，所以我決定在這里發布它以防萬一：我正在使用來自 Python pmdarima庫的auto_arima() function 來確定最佳 ARIMA model。我的一個模型的結果是：我在這里熟悉 Ljung-B ...