如何使用c ++以有效的方式產生隨機數

Question

我使用 boost 和 QuantLib 來生成一個包含隨機數（標准正態分布）的“數組”。 但是，我注意到計算性能不是很理想，速度比簡單地使用python的numpy要慢很多。 誰能給我一些建議？ 非常感謝。

這是我的 C++ 代碼：

using namespace QuantLib;
Array generateRandNumbers(unsigned long seed, Size n) { 
    Array res(n);
    boost::mt19937 rnd(seed); 
    boost::normal_distribution<> normDist(0, 1); 
    boost::variate_generator<boost::mt19937&, boost::normal_distribution<>> generator_norm(rnd, normDist); 
    BOOST_FOREACH(Real& x, res) x = generator_norm();

    return res;
}

int main() 
{
    unsigned long seed = 1; 
    Size n = 1e6;
    boost::timer timer;
    Array randNumbers = generateRandNumbers(seed, n); 
    std::cout << timer.elapsed() << std::endl; 
    return 0
}

這是我的python代碼：

import numpy as np
import time

ts = time.time()
res = np.random.normal(0, 1, 1000000); 
print(time.time() - ts)

Answer 1

你問：

誰能給我一些建議？

編程語言在這里不太可能成為主要因素。 因此，這個問題歸結為其他參數：

1. 使用的隨機數算法（例如 Mersenne Twister）
2. 可能影響性能的算法實現細節
3. 代碼是如何編譯、鏈接和運行的。 （發布、調試會話、編譯器優化）

至於最后一點 - 確保在進行比較時始終使用優化的發布版本。