替代Levenberg-Marquardt算法

Question

我收到了一些舊代碼，它使用函數fmincon和算法LevenbergMarquardt來優化我的參數。 但是，此算法不再提供此算法。 由於我是Matlab的新手，我不確定最好的選擇是什么。 我試圖簡單地將功能更改為與LevenbergMarquardt兼容的功能，但這似乎不起作用。

下面是選項向量和fmincon函數。 “S”，“A”和“b”是參數的起始值，“lb”和“ub”是上限和下限。

如果有任何不清楚或您需要其他信息，請寫。

options_ = optimset('LevenbergMarquardt', 'on','TolFun',1e-6,'TolX',1e-6, 'HessUpdate', 'steepdesc', 'Display','iter', 'LargeScale', 'off', 'MaxFunEvals', 100000, 'MaxIter', 100000);

[ out_p, fval, exitfflag ] = fmincon(@MyLikelihoodFunction, S, A, b, [], [], lb, ub, [], options_);

Answer 1

你嘗試了什么，出了什么問題？

我將從fmincon開始，使用所有默認選項。 這將為您提供內點算法。 將“顯示”設置為“iter”以查看算法的進展情況。 如果問題很大（雖然舊代碼關閉'LargeScale'），您可以嘗試將'HessianApproximation'設置為'lbfgs'。

A和b不是起點的一部分。 那些定義了線性不等式約束。 在上面給出的文檔鏈接中有更多信息。