替代Levenberg-Marquardt算法

Question

我收到了一些旧代码，它使用函数fmincon和算法LevenbergMarquardt来优化我的参数。 但是，此算法不再提供此算法。 由于我是Matlab的新手，我不确定最好的选择是什么。 我试图简单地将功能更改为与LevenbergMarquardt兼容的功能，但这似乎不起作用。

下面是选项向量和fmincon函数。 “S”，“A”和“b”是参数的起始值，“lb”和“ub”是上限和下限。

如果有任何不清楚或您需要其他信息，请写。

options_ = optimset('LevenbergMarquardt', 'on','TolFun',1e-6,'TolX',1e-6, 'HessUpdate', 'steepdesc', 'Display','iter', 'LargeScale', 'off', 'MaxFunEvals', 100000, 'MaxIter', 100000);

[ out_p, fval, exitfflag ] = fmincon(@MyLikelihoodFunction, S, A, b, [], [], lb, ub, [], options_);

Answer 1

你尝试了什么，出了什么问题？

我将从fmincon开始，使用所有默认选项。 这将为您提供内点算法。 将“显示”设置为“iter”以查看算法的进展情况。 如果问题很大（虽然旧代码关闭'LargeScale'），您可以尝试将'HessianApproximation'设置为'lbfgs'。

A和b不是起点的一部分。 那些定义了线性不等式约束。 在上面给出的文档链接中有更多信息。