使用NA值在數據框列表中分配列名

Question

我正在使用股票數據，並且試圖獲取前一個交易日的即時價格，以了解收盤價和其他信息。 到目前為止，我的代碼僅在前一天獲得，因此它在星期一無法正常工作，因為它在星期日（不是股票的有效交易日）上搜索信息。

復制：

library(quantmod)

list_symbols_sample <- c("GLBS", "SBOT", "ACHV", "TTNP", "AVCO", "CCCL")

research_days_sample <- structure(c(17966, 17963, 17949, 17928, 17924, 17898), class = "Date")

stocks_df_sample <- lapply(list_symbols_sample, function(x) tryCatch(getSymbols(x, auto.assign = FALSE),error = function(e) { }))

這是我正在使用的代碼及其結果：

stocks_OHLCV_previous_day <- list()

for (i in 1:3) {
    trade_date_temp <- as.Date(research_days[i]-1)
    OHLCV_temp <- stocks_df_sample[[i]][trade_date_temp]
    stocks_OHLCV_previous_day[[i]] <- data.frame(OHLCV_temp)
}

stocks_OHLCV_previous_day
[[1]]
[1] GLBS.Open     GLBS.High     GLBS.Low      GLBS.Close    GLBS.Volume   GLBS.Adjusted

    <0 linhas> (ou row.names de comprimento 0)

    [[2]]
               SBOT.Open SBOT.High SBOT.Low SBOT.Close SBOT.Volume SBOT.Adjusted
    2019-03-07      1.29      1.29     1.05        1.2       54300           1.2

    [[3]]
               ACHV.Open ACHV.High ACHV.Low ACHV.Close ACHV.Volume ACHV.Adjusted
    2019-02-21      1.58      1.82     1.55       1.79      145500          1.79

這就是我需要的：

stocks_OHLCV_previous_day
        [[1]]
        [1]          GLBS.Open GLBS.High GLBS.Low GLBS.Close GLBS.Volume GLBS.Adjusted
        2019-03-08      3.34      5.34     3.25       4.44     2941900          4.44

        [[2]]
                   SBOT.Open SBOT.High SBOT.Low SBOT.Close SBOT.Volume SBOT.Adjusted
        2019-03-07      1.29      1.29     1.05        1.2       54300           1.2

        [[3]]
                   ACHV.Open ACHV.High ACHV.Low ACHV.Close ACHV.Volume ACHV.Adjusted
        2019-02-21      1.58      1.82     1.55       1.79      145500          1.79

關於如何解決此問題的任何提示？

Answer 1

這是使用bizdays和lubridate軟件包的解決方案。 有關bizdays文檔，請轉到https://cran.r-project.org/web/packages/bizdays/bizdays.pdf 。

您需要為您所在的國家/地區創建日歷。 我認為bizdays軟件包中已經預裝了幾個，但我沒有檢查。 文檔中使用的是巴西使用的，這就是我使用的。

為了解決這個問題，我只更改了循環的第一行。

library(bizdays)
library(lubridate)

cal <- create.calendar("Brazil/ANBIMA", holidaysANBIMA, weekdays=c("saturday", "sunday"))

for (i in 1:3){
  trade_date_temp <- adjust.previous((research_days_sample %m-% days(1)), cal)[i]
  OHLCV_temp <- stocks_df_sample[[i]][trade_date_temp]
  stocks_OHLCV_previous_day[[i]] <- data.frame(OHLCV_temp)}
> stocks_OHLCV_previous_day
[[1]]
           GLBS.Open GLBS.High GLBS.Low GLBS.Close GLBS.Volume GLBS.Adjusted
2019-03-08      3.34      5.34     3.25       4.44     2941900          4.44

[[2]]
           SBOT.Open SBOT.High SBOT.Low SBOT.Close SBOT.Volume SBOT.Adjusted
2019-03-07      1.29      1.29     1.05        1.2       54300           1.2

[[3]]
           ACHV.Open ACHV.High ACHV.Low ACHV.Close ACHV.Volume ACHV.Adjusted
2019-02-21      1.58      1.82     1.55       1.79      145500          1.79