[英]Is there an R package for modified 2-sample Hotelling's T2 test (unequal covariance matrices)?
我需要比較許多多元均值。 通常,我會使用 Hotelling 的 T 方檢驗統計量來執行此操作。
原始的霍特林方程為:T^2 = (nxny/nx+ny) (XY)' S^-1 (XY)
其中 X 和 Y 是向量均值,S 是合並的協方差矩陣,nx/y 是樣本大小。
但是,正態 Hotelling 檢驗的假設是樣本協方差矩陣相等/齊次。 我從 Box 的測試中知道這不適用於我的數據。 這些網站提供了 Hotelling 的 T 方檢驗的修改版本,它不假設協方差矩陣相等:
修改后的方程為:T^2 = (XY)' ((Sx/nx) + (Sy/ny))^-1 (XY)
其中 X 和 Y 是向量均值,Sx/y 是相應的協方差矩陣,nx/y 是樣本大小。
我已經搜索了 R 包,試圖找到一個可以在沒有運氣的情況下執行此等式的修改版本。 有誰知道可以在 R 中執行此操作的軟件包?
您可以使用該功能TwoSamplesHT2中的MVTests
包。 該軟件包已從 CRAN 中刪除,但可以在存檔中找到。
“SHT”包是 Statistical Hypothesis Testing Toolbox 的縮寫,其中包含一些您可能感興趣的實現。有不止一種功能可以滿足您的要求(一個是 中提到的 Nel 和 van der Merwe 測試的修改版本NCSS pdf)所以也許檢查文檔以了解細節。
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