擬合廣義帕累托 model 的閾值

Question

請我需要 R 代碼來設置閾值，同時擬合廣義帕累托分布。 我似乎沒有做對。

Answer 1

我剛剛制作了一個 R package ，它正好用於這個目的，即gfiExtremes （很快在 CRAN 上）。

remotes::install_github("stla/gfiExtremes", build_vignettes = TRUE)

它允許對廣義帕累托分布 model 的分位數和帕累托超出分布的參數進行推斷，無論是否假設超出閾值已知。

用法

數據必須以數字向量的形式給出，比如x 。

library(gfiExtremes)
gf <- gfigpd2(x, beta = c(0.99, 0.995, 0.999))
summary(gf) # provides estimates and confidence intervals of the beta-quantiles
thresholdEstimate(gf) # an estimate of the threshold

有關更多信息，請參閱 package 文檔和小插圖中的示例。