拟合广义帕累托 model 的阈值

Question

请我需要 R 代码来设置阈值，同时拟合广义帕累托分布。 我似乎没有做对。

Answer 1

我刚刚制作了一个 R package ，它正好用于这个目的，即gfiExtremes （很快在 CRAN 上）。

remotes::install_github("stla/gfiExtremes", build_vignettes = TRUE)

它允许对广义帕累托分布 model 的分位数和帕累托超出分布的参数进行推断，无论是否假设超出阈值已知。

用法

数据必须以数字向量的形式给出，比如x 。

library(gfiExtremes)
gf <- gfigpd2(x, beta = c(0.99, 0.995, 0.999))
summary(gf) # provides estimates and confidence intervals of the beta-quantiles
thresholdEstimate(gf) # an estimate of the threshold

有关更多信息，请参阅 package 文档和小插图中的示例。