我需要計算滯后 6 天的每日價格回報的平均值 Pandas python

Question

我有一個包含日期和股票價格的大數據框。 我需要計算平均回報，但滯后 2 天。

例如，

我需要獲取每個標識符的平均值（（67.4/55.1）-1 & (78/96.1)-1... & (12.1/17.3)-1) 並將其添加到新的數據幀中。

我找不到簡單的方法來做到這一點，所以我很感激你的建議！ 我嘗試從我的 excel 復制虛擬數據框，但它不起作用。 所以不幸的是，我將它添加為圖像。 如果您還建議一種將數據幀作為文本粘貼到 stackexchage 中的方法，那就太好了。

我期待以下

謝謝大家！

Answer 1

好吧，您可以創建一個函數來將某個日期的兩天日期分開 6 天，並使用數據框操作來獲取這兩個值並對其求平均值。 偽代碼可能是這樣的：

df_dict = 數據框的字典 def getdates(date):
而 df_dict.keys() 中的日期：
返回日期，日期+6

在 df_dict 上使用列表解析器來獲取所有鍵的位置，然后使用它來解析每 2 個鍵並獲取它們的值，然后使用 avg 函數並計算結果並將結果存儲在一個數組中，稍后您將其添加到 df

Answer 2

使用 .pct_change() 可以很方便地使用參數 freq。 所以對於 6 個工作日的延遲 --> .pct_change(freq='6b')