R 中的動物園系列和總回報

Question

我想在整個動物園系列時間段內獲得數據系列的總體回報，我在價格或每日回報中都有；

例如

                   GOLD           PA           PL  SLV
2001-05-22  0.000000000 -0.009132420 -0.004838710  0.0

或者作為簡單回報將是系列中的最后價格減去第一個/第一個的價格

        GOLD   PA  PL SLV
2020-10-09 1920 2454 888  25

我嘗試了一些性能分析包，但我知道返回值是錯誤的。

Answer 1

退貨

假設輸入數據在末尾的注釋中可重復顯示並使用返回值：

apply(rets + 1, 2, prod) - 1
##        GOLD          PA          PL         SLV 
##  0.00000000 -0.02714782 -0.01444600  0.00000000 

要么

library(PerformanceAnalytics)
Return.cumulative(rets)
##                   GOLD          PA        PL SLV
## Cumulative Return    0 -0.02714782 -0.014446   0

或使用總和進行近似：

colSums(rets)
##        GOLD          PA          PL         SLV 
##  0.00000000 -0.02739726 -0.01451613  0.00000000 

價格

或使用價格：

n <- nrow(prices)
diff(prices[c(1, n)], arith = FALSE) - 1
##            GOLD PA          PL  SLV
## 2020-10-11    0  0 0.002252252 0.08

或從上面使用n ：

exp(diff(log(prices[c(1, n)]))) - 1
##            GOLD PA          PL  SLV
## 2020-10-11    0  0 0.002252252 0.08

筆記

Lines <- "
Date               GOLD           PA           PL  SLV
2001-05-22  0.000000000 -0.009132420 -0.004838710  0.0
2001-05-23  0.000000000 -0.009132420 -0.004838710  0.0
2001-05-24  0.000000000 -0.009132420 -0.004838710  0.0"

Lines2 <- "
Date       GOLD   PA  PL SLV
2020-10-09 1920 2454 888  25
2020-10-10 1900 2454 899  26
2020-10-11 1920 2454 890  27"

library(zoo)
rets <- read.zoo(text = Lines, header = TRUE)
prices <- read.zoo(text = Lines2, header = TRUE)