用於算法交易的 Python 腳本使用

Question

尋找有關 Python 外匯交易程序的建議。 基本上我想使用短 sma 和長 sma 交叉來觸發買入多頭或空頭，但只有在它已經超過 go 多頭或低於 go 空頭時才交叉。 第二部分是使用短 sma 穿過中 sma 退出 position。 我遇到的問題是，當短期和中期 SMA 高於或低於長期 SMA 時，它們會不斷觸發買入和賣出。 我不想使用 sma 短線和中線交叉進入任何交易，只是為了退出頭寸，我之前在短期/多頭 SMA 交叉中輸入過這些頭寸。

這個腳本似乎越來越接近我正在尋找的東西。 當它們交叉的確切時間時，它具有短/長信號。 它沒有 sma 短線和中線交叉以退出 position 並且沒有故障保護，因此當它們交叉時不會觸發任何買入或賣出進入交易。 在我進入多頭/空頭 SMA 交叉后，我只希望空頭/中頭交叉退出交易。

df['position'] = df['SMA_15'] > df['SMA_45']
df['pre_position'] = df['position'].shift(1)
df.dropna(inplace=True) # dropping the NaN values
df['crossover'] = np.where(df['position'] == df['pre_position'], False, True)

Answer 1

我可以向您展示一個解決方案，該解決方案僅從重復的每一小串買賣中獲取第一個買入信號，但我相信您可能會喜歡一個名為tulipy的庫。 這使您可以輕松制作技術指標（有關更多功能，請參閱文檔https://tulipindicators.org/ ）。 如果您想要其他解決方案，請隨時發表評論，我會在此處添加。

pip install tulipy安裝庫

利用交叉 function。 我們還必須在此處保持列表的長度相同。

import pandas as pd
import numpy as np
import tulipy

def makeListsSameLength(someList, matchThisLengthList):
    #make someList the same length as matchThisLengthList by adding None's to the front
    for i in range(abs(len(matchThisLengthList) - len(someList))): 
        someList = np.insert(someList, 0, None, axis=0) #Push a None to the front of the list
    return someList

df['SMA_15'] = makeListsSameLength(tulipy.sma(df['close'].values, 15), df)
df['SMA_45'] = makeListsSameLength(tulipy.sma(df['close'].values, 45), df)
df['crossover'] = makeListsSameLength(tulipy.crossover(df['SMA_15'].values, df['SMA_45'].values), df)