如何為這個線性 model 構建回歸？

Question

我有以下線性 model，我想為其構建回歸。

[i,t] = [i]+[i][m,t] +[i][m,t][t]+[i,t]

r[i,t] 和 r[m,t] 是時間 t 的金融數據和股票指數 [i] 或市場 [m] 的回報，d[t] 是一個虛擬變量，在特定的時間后取值 1事件和事件前的值 0。 是錯誤項。 null 假設是 H0: y[i] = 0; 拒絕意味着 H1a: y[i] < 0 或 H1b: y[i] > 0

我不確定如何在回歸中實現 y。

我將衷心感謝您的幫助。 謝謝！

Answer 1

如果沒有看到您的數據，這很難說，但看起來這可以表示為固定效果 model，其中您在R_{m,t}和D_{t}之間進行交互。 但是，如果沒有有關您的 model 和數據的更多信息，則沒有足夠的信息來准確解釋如何實現這一點。

您可以在本網站（Econometrics with R）上找到一個示例，該示例通常使用多種方法和函數（例如plm vesus lm ，within 與一階差分）。