如何在松樹策略腳本中的每個擺動低點/高點下編寫動態止損單？

Question

我正在嘗試編寫一個帶有止損單的策略，該止損單會自動放置在每個擺動低點或高點下方，因為我相信帶有百分比或刻度的靜態止損單更有可能在市場上失敗。

在網上搜索了很長時間后，我找不到任何適用於動態止損的腳本，但大多數腳本都適用於固定止損訂單。 然后，我遇到了

ta.lowest(low,14) / ta.highest(high,14) 函數

並認為它可以用來識別特定范圍內最低蠟燭的值，然后可以將其用作添加百分比的初始點，瞧，這將是基於擺動低點的動態止損/高的。 現在的問題是它沒有像我想象的那樣成功，我不知道為什么，這就是為什么我發布這個問題並希望有人能指出我的錯誤。

這里證明它不起作用：在達到最后 5 根蠟燭范圍內的最低蠟燭 (-0.1%) 的價格后，應停止交易

這是腳本中不起作用的部分：

// *************Entry orders*************
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
//*************Stop Loss Orders*************

long_pos = strategy.position_size > 0
short_pos = strategy.position_size < 0
sl_perc = input.float(0.1, "Stop Loss Percentage under swing low/high")
sl_long =  ta.lowest(low, 5) - ta.lowest(low, 14)/100*sl_perc
sl_short = ta.highest(high,5) + ta.lowest(low, 14)/100*sl_perc

strategy.exit("LongExit", "SL Long", stop = sl_long )
strategy.exit("ShortExit", "SL Short",stop = sl_short )

感謝您的任何建議和幫助！

Answer 1

我想我自己找到了答案：我為出口選擇了錯誤的 ID。 真是愚蠢的錯誤:(（希望這對任何想要嘗試做同樣事情的人有用）

//*************STOP LOSS*************

long_pos = strategy.position_size > 0
short_pos = strategy.position_size < 0

sl_perc = input.float(1, "Stop Loss Percentage under swing low/high")

sl_long =  ta.lowest(low, 5) - ta.lowest(low, 14)/100*sl_perc
sl_short = ta.highest(high, 5) + ta.lowest(low, 14)/100*sl_perc

strategy.exit("SL Long", "Long", stop=sl_long)
strategy.exit("SL Short", "Short", stop=sl_short)