LightGBM時間序列預測如何實現LINEX loss function？

Question

在需求預測中，請記住，低估需求對大多數企業的傷害更大，因為高估某種產品的需求會增加成本。

Gradient Boosting 機器的標准損失 function 是 RMSE，它沒有平滑的導數。

為了使目標更“商業化”，我們可以定義一個自定義損失 function，將產品價格考慮在內（例如非對稱 MSE）。

另一種可能性是所謂的 LINEX 損失 function。LINEX 代表線性指數損失並說明不對稱損失。

然而，我在R中很難實現LINEX。我只找到了一個沒有深入描述的公式。

圖示示例顯示了 xgboost model 的實現。

有誰知道，如何在防風草中實現這個？

這是一個示例，如何實現自定義損失 function：

library(tidymodels)
library(lightgbm)
library(bonsai)
mod <- boost_tree("regression") %>% 
  set_engine("lightgbm",
             objective = function(preds, dtrain) {
               truth <- as.numeric(getinfo(dtrain, "label"))
               error <- truth - preds
               gradient <- -2 * error
               hess <- rep.int(2, length(preds))
               list(grad = gradient, hess = hess)
             }
             )

Answer 1

您可能必須編寫自定義標准 function 。

您還可以添加一個GitHub 問題來實現它。