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如何使用 Statsmodel Holt Winter 從模型中獲取樣本值？

[英]How to use Statsmodel Holt winter to get in sample values from model?

我正在使用 Statsmodel Holt Winter 庫，並且能夠成功創建模型。 現在我需要創建一個 csv 文件，該文件將在一列中具有實際值，而在另一列中具有預測值（以及合適的索引）。 現在對於我的測試模型來說這很容易，我可以只使用我的測試數據集並使用 Holt Winter 庫中的mode ...

如何在不重新估計參數的情況下根據測試數據重新擬合 Holt-Winters 指數平滑模型

[英]How to refit a Holt-Winters exponential smoothing model on test data without re-estimation of parameters

我嘗試使用 HoltWinters 方法進行指數平滑來生成多個單步預測。 因此，我將我的數據分為訓練和測試，並在我的訓練集上擬合 HoltWinters 模型。 現在我想為我的測試數據的長度生成多個單步預測，這樣模型會隨着測試集的每一次新觀察而“更新”，而無需重新估計參數。 以某種方式滾動原點交叉驗 ...

Holt-winter model 擬合值

[英]Holt-winter model fit values

Hw 得到 model 適合 model 用於單變量時間序列的 holt winter 方法的訓練期。 對於未來的預測，我可以使用以下語法但不確定訓練期間的語法是什么。 ...

HoltWinters - csv 文件中的原始值和擬合值的 output (R)

[英]HoltWinters - output of original and fitted values in a csv file (R)

我有幾年的每日溫度數據。 我使用 HoltWinters 方法對現有數據集進行指數平滑。 沒有預測。 我需要找到一種方便的方法來提取原始數據和擬合數據（xhat）以進行一些手動分析。 .csv 文件將是理想的。 由於我是 R 的新手，我不確定如何以所需格式提取數據。 樣本輸入數據 顯示后： 期望 ...

如何在 python 中獲取 statsmodels.tsa.holtwinters-ExponentialSmoothing 模型的置信區間？

[英]How to take confidence interval of statsmodels.tsa.holtwinters-ExponentialSmoothing Models in python?

我在python用ExponentialSmoothing做了時間序列預測分析。我用的是statsmodels.tsa.holtwinters。 我想采用 model 結果的置信區間。 但是我在“statsmodels.tsa.holtwinters - ExponentialSmoothing ...

使用 Holt 的線性模型在 R 中進行預測

[英]Forecasting in R using Holt's Linear model

我正在嘗試預測呈下降趨勢的數據。 我知道 Holt 的線性模型可能是更好的方法，但我不確定如何在 R 中實現它。 數據如下： 繪制它給出： 我正在努力實現以下目標： 進行列車測試拆分以創建我可以在測試集上評估的預測模型 使用該模型，獲取第 250天和第 500天的預測銷售額。 ...

使用 for 循環按組創建時間序列

[英]Using a for loop to create time series by groups

我有一個我想按組運行的 for 循環。 我希望它遍歷一組數據，為大多數行創建一個時間序列，然后 output 預測組中該行數據（基於該時間點及其之前的數據）我遇到的問題正在為我的數據中的每個“組”運行該循環。 我想避免手動這樣做，因為這需要幾個小時，而且肯定有更好的方法。 請允許我更詳細地解釋一下。 ...

如何創建按具有不均勻和缺失數據的子集分組的滾動預測？

[英]How to create rolling forecasts grouped by subset with uneven and missing data?

我有一個由定向國家 dyad-year 組織的數據集（160 萬行，4 列感興趣）。 每個不可交換的 dyad（year1-stateA-stateB 並不總是等於 year1-stateB-stateA）具有 output 值“var1”。 數據的簡化示例 我想做的是將每組國家對分為時間序列，並 ...

statsmodel/指數平滑工作正常嗎？

[英]Is statsmodel/exponential smoothing working correctly?

我正在使用statsmodels和指數平滑方法進行時間序列分析。 我正在嘗試重現結果 https://www.statsmodels.org/devel/examples/notebooks/generated/exponential_smoothing.html 使用特定dataframe （ ...

R 中多個時間序列的 Holt 預測

[英]Holt forecast for multiple timeseries in R

我正在嘗試對多個時間序列進行 Holt 預測，並將它們與我的原始 data.frame 結合起來。 考慮以下 data.frame，我有兩個群體： 然后我正在對兩個時間序列進行 Holt 預測： 然后我保存結果並與我的原始 data.frame 結合： 這在我只有兩個時間序列時有效。 但 ...

恢復 HoltWinters 預測的 R 中的固定數據

[英]Revert HoltWinters forecasted stationary data in R

我使用 diff(log(ts.dat)) 將非平穩時間序列轉換為平穩數據集，然后基於該數據集使用 HoltWinters model 進行預測。 我現在需要將預測恢復為非固定格式，以便在上下文中讀取預測數據。 下面是我的代碼 我是預測模型和 r 的新手，因此非常感謝任何幫助。 編輯：tsdat = ...

如何通過采樣 beta 循環 Holt 的雙指數平滑？

[英]How to loop the Holt's Double Exponential Smoothing by sampling beta?

我想預測數百條記錄，其中包含一些不同的 alpha 和 beta 循環。 我的目標是通過 RStudio 中的 2 個 beta 樣本（0.1 和 0.9）循環 holt 結果。 這是代碼： 但我在 beta=0.9 中遇到錯誤，這是通知： [1] "Model: ETS(A,A,N)" Erro ...

如何將季節性指數平滑預測方法應用於 R 中的每小時數據

[英]How can I apply Seasonal Exponential Smoothing forecasting method to hourly data in R

我正在嘗試使用指數平滑法預測 2016 年的次日每小時電價。 我使用的數據集包含 2014-01-01 00:00 到 2016-12-31 23:00 期間的每小時價格數據。 我的目標是在Beigaitė & Krilavičius (2018)中重現結果由於電價數據表現出多個季節性（每日 ...

如何使用 statsmodels Holt-Winters 預測時間序列集

[英]How to predict a time series set with statsmodels Holt-Winters

我有一組從 2012 年 1 月到 2014 年 12 月的數據，顯示了一些趨勢和季節性。 我想使用 statsmodels 的 Holt-Winters 方法對未來 2 年（從 2015 年 1 月到 2017 年 12 月）進行預測。 數據集如下： 如下所示： 我正在嘗試構建 Holt-Win ...

來自 TS 的 HoltWinters 錯誤“xy.coords(x, y) 中的錯誤：'x' 和 'y' 長度不同”

[英]Error with HoltWinters from a TS “Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ”

我正在將 ts object 轉換為 HoltWinters 預測。 我的數據如下所示： 我的代碼如下所示： 我收到此錯誤： 但令我困惑的是，我知道我希望我的 x 是時間，我的 y 是Temp列中的值，但我從來沒有告訴硬件，所以我不知道如何解決它。 一旦我得到正確創建的硬件 object，我想對未 ...


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