類似aj(asof join)的function如何返回給定日期之前右表中的所有記錄？

Question

在 DolphinDB 中， asof join返回右表中給定時間之前的最新記錄。 是否有類似於aj的 function ，但返回給定日期之前的所有先前記錄和 forms 一個新表？

我有以下兩個表，tb1 和 tb2。 在 tb2 中，日期列中的每個值都是一個月的第一天，每個目標（A、B 和 C）都有多個來源。

我預期的過程是：

• 在tb2中，在對應的TRADE_DT日期之前，找到目標值與tb1的S_INFO_WINDCODE匹配的記錄；

• 將所有記錄與表 tb1 連接起來，形成一個新表。

Answer 1

我使用以下腳本模擬了一些數據：

TRADE_DT=sort(take(2021.02.01+3*(1..20),60))
S_INFO_WINDCODE=take(`A`B`C,60)
S_DQ_ADJCLOSE=rand(10.,60)
Ret=rand(1.,60)
tb1=table(TRADE_DT,S_INFO_WINDCODE,S_DQ_ADJCLOSE,Ret)
date=sort(take(date(2021.01M+0..2),3*3*3))
Source=take(`dd`rr`rrd`eee`ggg`yyy`yy`jj`www,3*3*3)
Target=take(`A`A`A`B`B`B`C`C`C,3*3*3)
Weight=rand(10.,3*3*3)
tb2=table(date,Source,Target,Weight)

首先，我們定義一個function f到select表tb2中TRADE_DT之前的所有記錄。 然后通過將結果和 tb1 與cj (cross join)連接起來生成一個新表。

def f(tb1,tb2,idate,icode){
        t1=select * from tb1 where TRADE_DT=idate and S_INFO_WINDCODE=icode
        t2=select * from tb2 where date<=idate  and Target=icode context by Target having date=max(date)
        return cj(t1,t2)        
        }

使用 function f和高階 function peach並行處理所有記錄：

tb=unionAll(peach(f{tb1,tb2,,},tb1.TRADE_DT,tb1.S_INFO_WINDCODE),0)

---

TRADE_DT   S_INFO_WINDCODE S_DQ_ADJCLOSE     Ret               date       Source Target Weight           
---------- --------------- ----------------- ----------------- ---------- ------ ------ -----------------
2021.02.04 A               4.487512307241559 0.940215857466683 2021.02.01 dd     A      4.061586682219059
2021.02.04 A               4.487512307241559 0.940215857466683 2021.02.01 rr     A      3.668303932063282
2021.02.04 A               4.487512307241559 0.940215857466683 2021.02.01 rrd    A      0.131341586820781
2021.02.04 B               1.054471984971315 0.633344997884706 2021.02.01 eee    B      0.412905525881797
2021.02.04 B               1.054471984971315 0.633344997884706 2021.02.01 ggg    B      0.312636836897582
2021.02.04 B               1.054471984971315 0.633344997884706 2021.02.01 yyy    B      2.967845387756824
2021.02.04 C               6.044307881966234 0.909127941122279 2021.02.01 yy     C      8.218941506929695
2021.02.04 C               6.044307881966234 0.909127941122279 2021.02.01 jj     C      0.563267054967582
2021.02.04 C               6.044307881966234 0.909127941122279 2021.02.01 www    C      8.038489881437271
2021.02.07 A               8.147617720533162 0.746302032610402 2021.02.01 dd     A      4.061586682219059
2021.02.07 A               8.147617720533162 0.746302032610402 2021.02.01 rr     A      3.668303932063282
2021.02.07 A               8.147617720533162 0.746302032610402 2021.02.01 rrd    A      0.131341586820781
2021.02.07 B               0.449538344983012 0.780524794943631 2021.02.01 eee    B      0.412905525881797
2021.02.07 B               0.449538344983012 0.780524794943631 2021.02.01 ggg    B      0.312636836897582
2021.02.07 B               0.449538344983012 0.780524794943631 2021.02.01 yyy    B      2.967845387756824
2021.02.07 C               4.924322243314237 0.217726393137127 2021.02.01 yy     C      8.218941506929695
2021.02.07 C               4.924322243314237 0.217726393137127 2021.02.01 jj     C      0.563267054967582
2021.02.07 C               4.924322243314237 0.217726393137127 2021.02.01 www    C      8.038489881437271
2021.02.10 A               2.242919851560146 0.706920271040872 2021.02.01 dd     A      4.061586682219059
2021.02.10 A               2.242919851560146 0.706920271040872 2021.02.01 rr     A      3.668303932063282
2021.02.10 A               2.242919851560146 0.706920271040872 2021.02.01 rrd    A      0.131341586820781
2021.02.10 B               3.251840437296778 0.908186007523909 2021.02.01 eee    B      0.412905525881797
2021.02.10 B               3.251840437296778 0.908186007523909 2021.02.01 ggg    B      0.312636836897582
2021.02.10 B               3.251840437296778 0.908186007523909 2021.02.01 yyy    B      2.967845387756824
2021.02.10 C               4.774149649310857 0.362120353849605 2021.02.01 yy     C      8.218941506929695
2021.02.10 C               4.774149649310857 0.362120353849605 2021.02.01 jj     C      0.563267054967582
2021.02.10 C               4.774149649310857 0.362120353849605 2021.02.01 www    C      8.038489881437271
2021.02.13 A               9.988255267962813 0.307931573363021 2021.02.01 dd     A      4.061586682219059
2021.02.13 A               9.988255267962813 0.307931573363021 2021.02.01 rr     A      3.668303932063282
2021.02.13 A               9.988255267962813 0.307931573363021 2021.02.01 rrd    A      0.131341586820781