從Stata遷移到Python

Question

一些與Stata 11斗爭的同事正在尋求我的幫助，試圖讓他們辛勤工作的自動化。 他們主要在Stata中使用3個命令：

tsset（設置時間序列分析）

如： tsset year_column, yearly

varsoc（獲取VAR的滯后順序選擇統計信息）

如： varsoc column_a column_b

vec（矢量誤差修正模型）

如： vec column_a column_b, trend(con) lags(1) noetable

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有沒有人知道我可以通過python使用任何科學庫來實現同樣的功能？

Answer 1

我相信scikits.timeseries和econpy / pytrix都實現了矢量自動回歸方法，但我還沒有完成他們的步伐。

Answer 2

scikits.timeseries主要用於數據處理，只有一些統計，計量經濟分析和沒有vectorautoregression。 pytrix有一些計量經濟學功能，但也沒有VAR。 （至少我上次看了。）

scikits.statsmodels和pandas都有VAR，pandas也對時間序列進行數據處理。 我還沒有在python中看到任何矢量錯誤糾正模型，但是scikits.statsmodels越來越近了。

http://groups.google.ca/group/pystatsmodels?hl=en&pli=1

Answer 3

查看scikits.statsmodels.tsa.api.VAR（可能需要獲取最新的開發版本 - 使用Google），並查看相關文檔：

http://statsmodels.sourceforge.net/devel/vector_ar.html#var

這些模型也與熊貓融為一體。 我將在未來幾個月內努力改善大熊貓與其他statsmodel的整合

Vector Error Correction Models尚未實現，但在TODO列表中！

Answer 4

使用Rpy2並調用R var包。

Answer 5

我完全不知道其中的任何一個，但是NumPy和SciPy。 也許是Sage或SymPy。