數據表、數據集、實體框架、LINQ & Lambda 金融技術分析表達式 C#

Question

這更像是一個架構問題，而不是一個特定的代碼問題，因為我在如何繼續這個項目時遇到了一個主要障礙。

例如，我正在構建一個財務掃描軟件，它可以根據特定標准篩選股票。 例如，如果在 8000 只股票中，其今天的收盤價高於 SMA 100，而 10 天前的收盤價低於 SMA 100，則將此股票代碼返回給我。

但是，請注意，在上面的示例中，SMA（簡單移動平均線）是根據最近 100 天的數據計算得出的，但我們可以將這 100 天更改為另一個值，例如 105 或 56 - 可以是任何值。

在我的數據庫中，我有一個名為 EODData 的表定義，其中包含幾列，下面是定義；

EODData
sSymbol nvarchar(6)
mOpen money
mClose money
mHigh money
mLow money
Date datetime

該表將保存美國證券交易所 3 年的日終數據，因此大約有 6,264,000 行，對於 MS SQL 2008 R2 沒有問題。

現在，我目前正在使用實體框架從我的數據庫中檢索數據，但是運行或創建我的過濾器的最佳方法是什么，因為每次執行掃描時都必須為每個符號或基礎股票代碼計算 SMA，因為100 天變量可以更改。

我應該在 memory 過濾等中從實體對象轉換為數據集嗎？？？

我沒有過多地使用 DataSets 或 DataTables，所以我正在尋找指針。

請注意，SMA 只是其中一個過濾器，我還有另一種算法可以計算 EMA（指數移動平均線，這是一個更復雜的公式）和 MACD（移動平均線收斂散度）。

有什么意見嗎？

Answer 1

將計算結果放入數據庫怎么樣？ 你有你的 EODData 表，這很棒。 創建另一個作為您的 SummaryData 的表，例如：

SummaryData
stockSymbol varchar(6) -- don't need nvarchar, since AMSE doesn't have characters outside of normal English alphabet.
SMA decimal
MCDA decimal
EMA decimal

然后，您可以編寫一些在收盤時運行的存儲過程，並根據 EODData 表中的數據更新這個表。 或者，您可以編寫一個觸發器，以便 EODData 表的每次插入都會更新數據庫中的匯總數據。

這樣做的一個缺點是您將一些業務邏輯放入數據庫中。 另一個缺點是您將更新您可能不需要做的股票代碼的統計數據。 例如，如果沒有人想看看 XYZZ 做了什么，那么對其進行計算就毫無意義。

但是，第二個問題通過以下事實得到緩解：1.您在 MSSQL 可以優化的服務器上運行 SP；2.您可以在每個人都在家時在幾個小時后運行這些，所以如果需要一點時間，您'不受影響。 （老實說，我假設它們是滾動平均值、最小值/最大值等計算，SQL 不會那么慢。）

一個好處是你的查詢應該很快，因為你可以寫

select stockSymbol from SummaryData where SMA > 10你已經完成了計算。

另一個好處是數據每天只會更改一次（在工作日結束時），但您可能會在一天中查詢多次。 例如，您希望今天對直到昨天（包括昨天）的所有數據運行幾個不同的查詢。 如果您運行 10 個查詢，而您的伙伴運行相同的 10 個查詢，那么您剛剛完成了相同的計算。 （本質上，寫一次，讀多次。）