使用`gmm`（GMM Estimation）時“系統是計算奇異的”錯誤

Question

嘗試使用R中的GMM包來估計線性模型的參數（af）：

LEV1 = a*Macro + b*Firm + c*Sector + d*qtr + e*fqtr + f*tax

Macro，Firm和Sector是具有n行的矩陣。 qtr，fqtr和tax是具有n個成員的向量。

我有一個名為unconstrd的大型數據框，它包含所有數據。 首先，我將數據分解為單獨的矩陣：

v_LEV1 <- as.matrix(unconstrd$LEV1)
Macro <- as.matrix(cbind(unconstrd$Agg_Corp_Prof,unconstrd$R1000_TR, unconstrd$CP_Spread))
Firm <- as.matrix(cbind(unconstrd$ppe_ratio, unconstrd$op_inc_ratio_avg, unconstrd$selling_exp_avg,
                  unconstrd$tax_avg, unconstrd$Mark_to_Bk, unconstrd$mc_ratio))
Sector <- as.matrix(cbind(unconstrd$Sect_Flag03,
                  unconstrd$Sect_Flag04, unconstrd$Sect_Flag05, unconstrd$Sect_Flag06,
                  unconstrd$Sect_Flag07, unconstrd$Sect_Flag08, unconstrd$Sect_Flag12,
                  unconstrd$Sect_Flag13, unconstrd$Sect_Flag14, unconstrd$Sect_Flag15,
                  unconstrd$Sect_Flag17))
v_qtr <- as.matrix(unconstrd$qtr)
v_fqtr <- as.matrix(unconstrd$fqtr)
v_tax <- as.matrix(unconstrd$tax_dummy)

然后，我將數據綁定在一起，用於gmm調用的x變量：

h=cbind(Macro,Firm,Sector,v_qtr, v_fqtr, v_tax)

然后，我調用gmm：

gmm1 <- gmm(v_LEV1 ~ Macro + Firm + Sector + v_qtr + v_fqtr + v_tax, x=h)

我收到消息：

Error in solve.default(crossprod(hm, xm), crossprod(hm, ym)) : 
  system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.10214e-18

我提前道歉並承認我是R的初學者，我之前從未使用過GMM。 GMM功能如此通用，我已經查看了網絡上可用的示例，但似乎沒有什么特別足以幫助我的情況。

Answer 1

你試圖適應一個沒有完整排名的矩陣---嘗試排除一些變量和/或尋找錯誤。 沒有您的數據，或者至少是樣本，我們不能說更多。

這更像是Crossvalidated.com的建模問題， 而不是StackOverflow的編程問題。

Answer 2

我很確定我的變量之間沒有線性相關性，但我一次完成了添加一個變量的練習，以查看導致錯誤的原因。 最后，我讓一位同事在SAS上運行GMM，它運行完美，沒有錯誤信息。 我不確定R版本的問題是什么，但此時我有一個解決方案，並在R上給你GMM。

感謝所有試圖提供幫助的人。