我想在我的 VAR 预测中使用滞后的外部回归量。 使用 fable 包中的 VAR() 函数，我能够拟合一个模型，但我不能用它来预测，因为我返回因变量的 NA。 我的 reprex 遵循Forecasting: Principles and Practice v3中的示例。 提前感谢您的任何指导。 ...

我正在使用向量自回归模型构建时间序列预测模型。 当我尝试拟合此模型时出现此错误： x 包含一个或多个常量列。 第 14、15 列是不变的。 不允许添加带有 trend='c' 的常量。 我不能删除这些列。 那么有没有其他解决方案来克服这个错误？ ...

赏金明天到期。 此问题的答案有资格获得+50声望赏金。 Eric正在从有信誉的来源寻找答案。 当我使用“库（tsDyn）”中的“VECM”代码运行矢量纠错 model（VECM）时，我不断收到以下无法修复的警告： 我使用的代码如下： 数据与 2060 行平衡，没有缺失值。 可能是因为我在矢量纠错 ...

这个赏金已经结束。 此问题的答案有资格获得+100声望赏金。 赏金宽限期在22 小时后结束。 Eric正在从有信誉的来源寻找答案。 我的电脑使用 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz 的 CPT。 此外，我的 RAM memory ...

我见过一些类似的问题，但它们不适用于我的情况。 这是我正在尝试实现的 model。 VAR model 我想我需要能够在计算 Stock 时将 stockxSign 的系数更改为 0 ，而在计算 CDS 时将 CDSxSign 的系数更改为 0 有人知道我该怎么做吗？ ...

在 R（使用 panelvar 包）中运行面板向量自回归后，如何进行格兰杰因果关系测试？ 为了运行面板 VAR，可以执行以下操作： 然后我的问题是如何执行格兰杰因果关系测试（panelvar 不提供此功能）。 似乎需要使用plm pgrangertest中的 function pgrangerte ...

我在这里关注 statsmodels 文档： https://www.statsmodels.org/stable/vector_ar.html 我到达页面中间的部分： irf.plot(orth=False) 它为我的数据生成以下图表： 我需要修改图表的元素。 例如，我需要应用tight_lay ...

我估计了VECM并想对每个变量进行 4 个单独的弱外生性测试。 我想我的方程式是： 我想测试alpha_e 、 alpha_prod 、 alpha_rw 、 alpha_U （它们在上图中标记为红色）是否为零并对我的 model 施加必要的限制。所以，我的问题是：我该怎么做？ 我想我估计的alp ...

我正在使用vars库在 R 中运行向量自回归模型，我想利用foreach function 并行运行模型，但它会产生错误提示 如果不包含外生变量，代码运行良好，但一旦我将它们添加到 model，就会发生错误。 以下是错误的最小示例： 即使我将所有内容都移到循环内，错误仍然存在。 但是如果不包含外生 ...

亲爱的程序员， 我正在尝试通过惩罚向量自回归分析高维数据集（31 个变量，1100 个观察值）。 因为我使用的是 Diebold 等人介绍的技术。 al（2019）通过方差分解矩阵建立连接网络。 我想在 r 中使用他们的 package： https://www.rdocumentation.or ...

我正在尝试通过从 statsmodels.tsa.ar_model import AutoReg, ar_select_order 导入模块来使用 AR(p) 进行 MLE 回归，但是这个 ImportError 不断出现。 如何解决这个问题？ 还有其他方法可以在 Python 中进行自回归吗？ ...

我对多变量时间序列很陌生，我正在尝试制作一个具有 108 个预测变量和 1 个目标变量的 VAR 模型。 在执行Johansen Cointegration Test 时，我收到一个错误 我的代码是： 其中g是我的时间序列数据框形状（48 行 × 109 列） 。 行是日期时间索引，列是 ...