有没有相当于R的biglm的Python？
[英]Is there any Python equivalent of R's biglm?
问题描述
我在R中使用了biglm并发现它非常有用。 现在我在python中需要相同类型的功能。 有任何想法吗？ 我已经看到patsy / statsmodels有一个增量模式，但是无法找到任何要复制/适应的样本。 任何指针都将非常感激。
1 个解决方案
解决方案1
3 2013-06-04 17:20:41
来自stathanodels邮件列表上Nathaniel Smith的相关答案
我的增量LS代码在这里可能很有用，它基本上是同一个问题：
https://github.com/njsmith/pyrerp/blob/master/pyrerp/incremental_ls.py#L330新的X'X是旧X'X的总和，那么你必须重新进行缩放和反演获得估计的新vcov矩阵。 只要知道每个数据点中有多少数据点和各种平方和，就应该可行。 （由于通过FGLS处理特定类型的异方差性，我链接的代码有一些额外的复杂性，但它几乎可以被忽略。）
statsmodels在这个领域还没有任何东西。
在statsmodels中有一个增量OLS函数，但是它被写为辅助函数用于cusum测试（在内存中）并且没有被用于或检查用于任何其他目的：
是否有与 Python 的“*”等效的 R？
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