Statsmodels中的ARMA订单规范

Question

我的问题很简单：我想使用statsmodels在ARMA建模过程中定义特定的顺序滞后。

假设我有一个时间序列TS，我想以以下模型为例：

TS(t)= c + TS(t-2) + TS(t-5) + e(t)

此AR模型仅使用第二和第五个滞后。 但是还没有弄清楚如何告诉它仅查看那些滞后，而不是直到第五次的所有滞后，这是以下代码的作用：

ar1 = sm.tsa.ARMA(TS, (5,0)).fit(method="mle")

我确定有人已经这样做了。

Answer 1

看来您已经找到了github问题 。 如您所见，您尚不能执行此操作，但希望我们在0.7中具有此功能。 如果您喜欢冒险，可以安装问题中提到的分支。