statsmodels ARMA预测样本外

Question

我想预测时间序列的返回，我首先拟合数据集但是当我预测明天的回报时它不起作用。 我的代码是

    date = datetime.datetime(2014,12,31)
    todayDate = (date).strftime('%Y-%m-%d')
    startdate = (date - timedelta(days = 1)).strftime('%Y-%m-%d') 
    enddate = (date + timedelta(days = 2)).strftime('%Y-%m-%d')         
    data = get_pricing([symbol],start_date= date1, end_date = todayDate, frequency='daily')
    df =  pd.DataFrame({"value": data.price.values.ravel()},index = data.major_axis.ravel())
    result = df.pct_change().dropna() 

    degree = {}
    for x in range(0,5):
        for y in range(0,5):
            try:
                arma = ARMA(result, (x,y)).fit()
                degree[str(x) +str(y)] = arma.aic

            except:
                continue

    dic= sorted(degree.iteritems(), key = lambda d:d[1])

    p = int(dic[0][0][0])
    q = int(dic[0][0][1])
    arma = ARMA(result, (p,q)).fit()
    predicts = arma.predict()
    exogx = np.array(range(1,4))
    predictofs = arma.predict(startdate,enddate, exogx)

最后一行不起作用，它产生了一个错误

ValueError：如果未提供数据，则必须提供freq参数

我不明白。 有人遇到过同样的问题吗？

Answer 1

我遇到了同样的问题，因为你的索引缺少Freq参数。 如果你打印data.index，你会看到类似的东西

DatetimeIndex（['2015-06-27'，'2015-06-29'，'2015-06-30'，'2015-07-01'，'2015-07-02'，'2015-07-03' ，'2015-07-04'，'2015-07-06'，'2015-07-07'，'2015-07-08'，'2015-07-09'，'2015-07-10'，' 2015-07-11'，'2015-07-13'，'2015-07-14'，'2015-07-15'，'2015-07-16'，'2015-07-17'，'2015- 07-18'，'2015-07-20'，'2015-07-21'，'2015-07-22'，'2015-07-23'，'2015-07-24'，'2015-07- 25'，'2015-07-27'，'2015-07-28'，'2015-07-29'，'2015-07-30'，'2015-07-31']，dtype ='datetime64 [ns ]'，name = u'Date'，freq = None）]

注意'Freq = None'

你可以这样做：

data = Series(data.values, data.index)
data = data.asfreq('D')

您也可以通过执行来硬指定频率

data.index.freq = 'D'

如果这有点帮助，请告诉我。

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如果这不起作用，您可以简单地使用整数来进行预测，然后手动填充索引