statsmodels ARMA預測樣本外

Question

我想預測時間序列的返回，我首先擬合數據集但是當我預測明天的回報時它不起作用。 我的代碼是

    date = datetime.datetime(2014,12,31)
    todayDate = (date).strftime('%Y-%m-%d')
    startdate = (date - timedelta(days = 1)).strftime('%Y-%m-%d') 
    enddate = (date + timedelta(days = 2)).strftime('%Y-%m-%d')         
    data = get_pricing([symbol],start_date= date1, end_date = todayDate, frequency='daily')
    df =  pd.DataFrame({"value": data.price.values.ravel()},index = data.major_axis.ravel())
    result = df.pct_change().dropna() 

    degree = {}
    for x in range(0,5):
        for y in range(0,5):
            try:
                arma = ARMA(result, (x,y)).fit()
                degree[str(x) +str(y)] = arma.aic

            except:
                continue

    dic= sorted(degree.iteritems(), key = lambda d:d[1])

    p = int(dic[0][0][0])
    q = int(dic[0][0][1])
    arma = ARMA(result, (p,q)).fit()
    predicts = arma.predict()
    exogx = np.array(range(1,4))
    predictofs = arma.predict(startdate,enddate, exogx)

最后一行不起作用，它產生了一個錯誤

ValueError：如果未提供數據，則必須提供freq參數

我不明白。 有人遇到過同樣的問題嗎？

Answer 1

我遇到了同樣的問題，因為你的索引缺少Freq參數。 如果你打印data.index，你會看到類似的東西

DatetimeIndex（['2015-06-27'，'2015-06-29'，'2015-06-30'，'2015-07-01'，'2015-07-02'，'2015-07-03' ，'2015-07-04'，'2015-07-06'，'2015-07-07'，'2015-07-08'，'2015-07-09'，'2015-07-10'，' 2015-07-11'，'2015-07-13'，'2015-07-14'，'2015-07-15'，'2015-07-16'，'2015-07-17'，'2015- 07-18'，'2015-07-20'，'2015-07-21'，'2015-07-22'，'2015-07-23'，'2015-07-24'，'2015-07- 25'，'2015-07-27'，'2015-07-28'，'2015-07-29'，'2015-07-30'，'2015-07-31']，dtype ='datetime64 [ns ]'，name = u'Date'，freq = None）]

注意'Freq = None'

你可以這樣做：

data = Series(data.values, data.index)
data = data.asfreq('D')

您也可以通過執行來硬指定頻率

data.index.freq = 'D'

如果這有點幫助，請告訴我。

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如果這不起作用，您可以簡單地使用整數來進行預測，然后手動填充索引