Statsmodels中的ARMA訂單規范

Question

我的問題很簡單：我想使用statsmodels在ARMA建模過程中定義特定的順序滯后。

假設我有一個時間序列TS，我想以以下模型為例：

TS(t)= c + TS(t-2) + TS(t-5) + e(t)

此AR模型僅使用第二和第五個滯后。 但是還沒有弄清楚如何告訴它僅查看那些滯后，而不是直到第五次的所有滯后，這是以下代碼的作用：

ar1 = sm.tsa.ARMA(TS, (5,0)).fit(method="mle")

我確定有人已經這樣做了。

Answer 1

看來您已經找到了github問題 。 如您所見，您尚不能執行此操作，但希望我們在0.7中具有此功能。 如果您喜歡冒險，可以安裝問題中提到的分支。