r 的线性模型摘要中的“未缩放方差”是什么？

Question

R的线性模型汇总对象具有未缩放的方差特征，这似乎是直接计算solve(t(X)%*%X)*sigma^2时计算的。 是什么让这个“未缩放”？ 什么是替代方案？

Answer 1

使它“未缩放”的是它没有按估计方差sigma^2缩放，即： solve(t(X) %*% X)其中X指的是设计矩阵。 这与系数的（缩放的）方差形成对比： solve(t(X) %*% X)*sigma^2 。

如果您需要缩放方差，即solve(t(X) %*% X)*sigma^2 ，那么您可以简单地缩放它或使用vcov() 。 一个小例子如下：

x <- 1:100
y <- x + rnorm(100, 2)
fit <- lm(y ~ x)
summary(fit)$cov*summary(fit)$sigma^2 # One way  
vcov(fit) # Another way