R如何对时间序列对象使用apply函数并将日期附加到特定列？

Question

我有两个价格系列

require(quantmod)
require(TTR)

tickers = c("IBM","SPY")
getSymbols(tickers, from="2010-10-20", to="2014-09-22")
prices = do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Cl(get(x))))

> head(prices)
          IBM.Close SPY.Close
2010-10-20    139.07    117.87
2010-10-21    139.83    118.13
2010-10-22    139.67    118.35
2010-10-25    139.84    118.70
2010-10-26    140.67    118.72
2010-10-27    141.43    118.38

现在，我想使用TTR封装的SMA功能使系列平滑。

sma.IMB = SMA(prices[,1])
sma.SPY = SMA(prices[,2])

sma.prices = cbind(sma.IBM, sma.SPY)

> head(sma.prices)
           IBM.Close.SMA.3 SPY.Close.SMA.3
2010-10-20              NA              NA
2010-10-21              NA              NA
2010-10-22        139.5233        118.1167
2010-10-25        139.7800        118.3933
2010-10-26        140.0600        118.5900
2010-10-27        140.6467        118.6000

在处理许多资产时，这非常繁琐，因此我想使用Apply来缩短此过程

sma.prices = apply(prices, 2, SMA)

> head(sma.prices)
     IBM.Close SPY.Close
[1,]        NA        NA
[2,]        NA        NA
[3,]        NA        NA
[4,]        NA        NA
[5,]        NA        NA
[6,]        NA        NA

> sma.prices[9:11,]
     IBM.Close SPY.Close
[1,]        NA        NA
[2,]   141.217   118.504
[3,]   141.727   118.712

如您所见，日期未附加到特定行，并且使用默认的n = 10移动平均值进行计算。 我的问题是如何使日期保持在动物园输出中。 非常感谢。

Answer 1

尝试这个：

sma.prices <- prices
sma.prices[] <- apply(prices, 2, SMA)

Answer 2

apply返回一个矩阵，该矩阵需要转换为Zoo对象。 为确保新的Zoo系列中的日期与TTR函数返回的日期匹配，您可以首先使用TTR函数及其使用的任何参数定义一个函数，然后使用该函数生成新的Zoo系列。 下面的代码将TTR_fn定义为SMA，an = 3，以定义3天移动平均线，然后使用TTR_fn进行计算并获取正确的日期。

TTR_fn <- function(x)  SMA(x, n=3)
sma.prices  <- zoo(apply(prices, 2, TTR_fn), 
                   order.by=index(TTR_fn(prices[,1]) ) )