R如何對時間序列對象使用apply函數並將日期附加到特定列？

Question

我有兩個價格系列

require(quantmod)
require(TTR)

tickers = c("IBM","SPY")
getSymbols(tickers, from="2010-10-20", to="2014-09-22")
prices = do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Cl(get(x))))

> head(prices)
          IBM.Close SPY.Close
2010-10-20    139.07    117.87
2010-10-21    139.83    118.13
2010-10-22    139.67    118.35
2010-10-25    139.84    118.70
2010-10-26    140.67    118.72
2010-10-27    141.43    118.38

現在，我想使用TTR封裝的SMA功能使系列平滑。

sma.IMB = SMA(prices[,1])
sma.SPY = SMA(prices[,2])

sma.prices = cbind(sma.IBM, sma.SPY)

> head(sma.prices)
           IBM.Close.SMA.3 SPY.Close.SMA.3
2010-10-20              NA              NA
2010-10-21              NA              NA
2010-10-22        139.5233        118.1167
2010-10-25        139.7800        118.3933
2010-10-26        140.0600        118.5900
2010-10-27        140.6467        118.6000

在處理許多資產時，這非常繁瑣，因此我想使用Apply來縮短此過程

sma.prices = apply(prices, 2, SMA)

> head(sma.prices)
     IBM.Close SPY.Close
[1,]        NA        NA
[2,]        NA        NA
[3,]        NA        NA
[4,]        NA        NA
[5,]        NA        NA
[6,]        NA        NA

> sma.prices[9:11,]
     IBM.Close SPY.Close
[1,]        NA        NA
[2,]   141.217   118.504
[3,]   141.727   118.712

如您所見，日期未附加到特定行，並且使用默認的n = 10移動平均值進行計算。 我的問題是如何使日期保持在動物園輸出中。 非常感謝。

Answer 1

嘗試這個：

sma.prices <- prices
sma.prices[] <- apply(prices, 2, SMA)

Answer 2

apply返回一個矩陣，該矩陣需要轉換為Zoo對象。 為確保新的Zoo系列中的日期與TTR函數返回的日期匹配，您可以首先使用TTR函數及其使用的任何參數定義一個函數，然后使用該函數生成新的Zoo系列。 下面的代碼將TTR_fn定義為SMA，an = 3，以定義3天移動平均線，然后使用TTR_fn進行計算並獲取正確的日期。

TTR_fn <- function(x)  SMA(x, n=3)
sma.prices  <- zoo(apply(prices, 2, TTR_fn), 
                   order.by=index(TTR_fn(prices[,1]) ) )