[英]How can I simulate 200 matrices (20*100) in R from a multivariate normal distribution?
我正在使用以下代码模拟100个预测变量(功能)的20个观察值。 我想运行200次模拟。 不知何故添加第二个“ for”循环来创建矩阵列表是不合适的。 您是否对如何从多元正态分布中有效地模拟几个矩阵有任何建议?
x <- matrix(rep(NA, 20*100), 20, 100)
for (i in 1:20) {
x[i, ] <- mvrnorm(n = 1, mu = rep(0, 100), Sigma = diag(100))
}
谢谢!
如果您真的不需要关联,只需使用
x = array( rnorm(200*20*100), dim=c(200,20,100) )
您的代码可以缩写为
library(mvtnorm)
x <- rmvnorm( n=20, mean=rep(0,100), sigma=diag(100) )
现在,为了拥有200个这样的矩阵,我建议使用外部“ for”循环:
x <- array( dim=c(200,20,100) )
for (i in 1:200) {
x[i,,] <- rmvnorm( n=20, mean=rep(0,100), sigma=diag(100) )
}
lapply(1:200,function(x) rmvnorm( n=20, mean=rep(0,100), sigma=diag(100) ))
将为您提供此类矩阵的列表。
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