如何從多元正態分布模擬R中的200個矩陣（20 * 100）？

Question

我正在使用以下代碼模擬100個預測變量（功能）的20個觀察值。 我想運行200次模擬。 不知何故添加第二個“ for”循環來創建矩陣列表是不合適的。 您是否對如何從多元正態分布中有效地模擬幾個矩陣有任何建議？

x <- matrix(rep(NA, 20*100), 20, 100)
for (i in 1:20) {
    x[i, ] <- mvrnorm(n = 1, mu = rep(0, 100), Sigma = diag(100)) 
}

謝謝！

Answer 1

如果您真的不需要關聯，只需使用

x = array( rnorm(200*20*100), dim=c(200,20,100) )

您的代碼可以縮寫為

library(mvtnorm)
x <- rmvnorm( n=20, mean=rep(0,100), sigma=diag(100) )

現在，為了擁有200個這樣的矩陣，我建議使用外部“ for”循環：

x <- array( dim=c(200,20,100) )
for (i in 1:200) {
  x[i,,] <- rmvnorm( n=20, mean=rep(0,100), sigma=diag(100) )
}

Answer 2

lapply(1:200,function(x) rmvnorm( n=20, mean=rep(0,100), sigma=diag(100) ))

將為您提供此類矩陣的列表。