具有时间效应的plm

Question

我正在尝试第一次在R中使用plm软件包。

我希望估计一个只有时间虚拟的池模型，即没有未观察到的异质性。

我运行以下形式的简单回归：

plm(dep ~ x:y -1, data=data, index=c("panel_var", "time_var"), effect="time", model="pooling")

，其中x是连续的ya类别变量（因此x：y是交互作用）。 考虑到我希望有时间假人，我在模型中添加了-1 ，以不包括截距。

使用summary ，模型会正确告知我“面板”和“时间”尺寸的时间大小。 但是，它不报告虚拟时间。 通过检查，我发现这是因为它在回归中不包括时间虚拟变量（运行没有截距的简单lm回归给出相同的答案）。

鉴于effect="time"选项不会添加时间虚拟变量，它有什么作用？

我知道我想要的模型可以与lm一起运行，但是我想明确声明面板结构并使用plm包中包含的vcovSCC协方差结构（尽管在运行lm回归后这可能也是可行的）。

感谢帮助！

Answer 1

汇总的OLS模型既没有时间也没有个人影响。 也许程序包应该发出错误消息。 您可能需要固定效果模型，例如

data(Grunfeld, package="plm")
# estimate model with time effects
fe <- plm(inv ~ value + capital, data=Grunfeld, model = "within", effect = "time")

summary(fe)
# extract time effects
fixef(fe)