r plm 时间和个体固定效应 - “双向”与因子（指数）时间

Question

我有一个包含每周数据的不平衡面板，并希望对个人和时间固定效应进行面板回归。

按照https://www.princeton.edu/~otorres/Panel101R.pdf 中的代码，我的代码如下所示：

tfe <- plm(y ~ x1 + x2 + factor(index), data, model = "within", index = c("id", "index"))

其中第一周index为 1，第二周为 2，依此类推， id是数据集中每个人的标识符。

根据我的理解，这段代码应该产生与以下相同的结果：

tfe <- plm(y ~ x1 + x2, data, effect = "twoways", model = "within", index = c("id", "index"))

那是对的吗？ （例如，参见R plm 时间固定效应模型）

然而，虽然我的系数是相同的，但时间固定效应，尤其是 R² 不是。

有人可以帮助我理解我的两个回归之间的区别吗？

Answer 1

这是一个统计问题，而不是一个编程问题。

两个模型估计之间的自由度不同，这些是计算 R 平方等的一部分。