r plm 時間和個體固定效應 - “雙向”與因子（指數）時間

Question

我有一個包含每周數據的不平衡面板，並希望對個人和時間固定效應進行面板回歸。

按照https://www.princeton.edu/~otorres/Panel101R.pdf 中的代碼，我的代碼如下所示：

tfe <- plm(y ~ x1 + x2 + factor(index), data, model = "within", index = c("id", "index"))

其中第一周index為 1，第二周為 2，依此類推， id是數據集中每個人的標識符。

根據我的理解，這段代碼應該產生與以下相同的結果：

tfe <- plm(y ~ x1 + x2, data, effect = "twoways", model = "within", index = c("id", "index"))

那是對的嗎？ （例如，參見R plm 時間固定效應模型）

然而，雖然我的系數是相同的，但時間固定效應，尤其是 R² 不是。

有人可以幫助我理解我的兩個回歸之間的區別嗎？

Answer 1

這是一個統計問題，而不是一個編程問題。

兩個模型估計之間的自由度不同，這些是計算 R 平方等的一部分。