具有時間效應的plm

Question

我正在嘗試第一次在R中使用plm軟件包。

我希望估計一個只有時間虛擬的池模型，即沒有未觀察到的異質性。

我運行以下形式的簡單回歸：

plm(dep ~ x:y -1, data=data, index=c("panel_var", "time_var"), effect="time", model="pooling")

，其中x是連續的ya類別變量（因此x：y是交互作用）。 考慮到我希望有時間假人，我在模型中添加了-1 ，以不包括截距。

使用summary ，模型會正確告知我“面板”和“時間”尺寸的時間大小。 但是，它不報告虛擬時間。 通過檢查，我發現這是因為它在回歸中不包括時間虛擬變量（運行沒有截距的簡單lm回歸給出相同的答案）。

鑒於effect="time"選項不會添加時間虛擬變量，它有什么作用？

我知道我想要的模型可以與lm一起運行，但是我想明確聲明面板結構並使用plm包中包含的vcovSCC協方差結構（盡管在運行lm回歸后這可能也是可行的）。

感謝幫助！

Answer 1

匯總的OLS模型既沒有時間也沒有個人影響。 也許程序包應該發出錯誤消息。 您可能需要固定效果模型，例如

data(Grunfeld, package="plm")
# estimate model with time effects
fe <- plm(inv ~ value + capital, data=Grunfeld, model = "within", effect = "time")

summary(fe)
# extract time effects
fixef(fe)