如何在SAS中获取ARIMA模型的MSE？

Question

我正在比较两种模型，一种是指数平滑模型，另一种是ARIMA模型。

对于此特定任务，我比较两个模型的MSE就足够了。

那么如何计算ARIMA过程的MSE？

这是本课程的最后一项任务，将不胜感激！

Answer 1

proc arima不会专门输出MSE，但是proc model会输出。 您可以使用proc model以及%AR和%MA宏重新创建ARIMA模型。

proc model data=have;
    endo y;
    id date;

    y = mu;
    %AR(AR, 1, y, m=ML);
    %MA(MA, 1, y, m=ML);

    fit y;
run;

这指定了带有截距mu的ML估计的ARMA（1,0,1）模型。

proc model随后将输出您模型的MSE。 需要注意的是%MA 必须跟从%AR ，两者的%AR和%MA宏必须出现在方程后。

如果需要更复杂的滞后结构，则可以在任一宏中指定其他选项：

%AR(AR, 3, y, 1 3, M=ML)

这将使用滞后1和滞后3的子集创建3阶估计的ML估计AR变量，其变量前缀为AR 。

这是使用带有%AR宏的sashelp.air的输出示例：

请注意，任何差异都必须在输入proc model之前在数据步骤中执行。