您如何在statsmodels ADF测试中设置要测试的滞后次数？

Question

我知道您可以在参数中指定maxlags，但是每当执行此操作时，输出就会显示我正在使用零延迟。 这是我遇到的问题的一般示例。 在此示例中，我将maxlag设置为1。 但是，结果显示，使用的滞后次数为0，与输出中的第三个参数相对应。

import numpy as np
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3])
result = ts.adfuller(x, 1) # maxlag is now set to 1

>>> result
(-2.6825663173365015, 0.077103947319183241, 0, 7, {'5%': -3.4775828571428571, '1%': -4.9386902332361515, '10%': -2.8438679591836733}, 15.971188911270618)

我以为我可以根据maxlag参数的输入来确定延迟数量的内置确定因素，但是我无法在线找到任何东西。

有人可以解释一下，也可以解释一下如何使用我要输入的滞后次数进行ADF测试。

Answer 1

maxlag是用于最大滞后autolag搜索。

默认情况下，所选择的滞后次数由所有滞后直至最大滞后的最小AIC决定。 如果要有固定数量的滞后，则需要使用autolag=None作为参数。

请参阅文档字符串http://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html