如何在 sts.adfuller() 函数测试中设置时间序列数据的恒定滞后数？

Question

adfuller 检验为每个变量提供不同数量的滞后。 因此不同的P值。 如何获得相同的 p 值，以及如何设置编号。 每个变量的滞后？

这些是两个具有相同大小的变量的更完整的测试结果，但它显示了不同的数量和滞后以及不同的 p 值！

(-1.6111475029851472,
 0.4773732658526479,
 2,
 1139,
 {'1%': -3.4334108531807006,
  '5%': -2.862892168387536,
  '10%': -2.5674898285322496},
 -8273.914480099738)

(-25.304769346612073,
 0.0,
 1,
 1140,
 {'1%': -3.4334094211542983,
  '5%': -2.8628915360971003,
  '10%': -2.5674894918770197},
 83264.08934179449)

Answer 1

要强制statsmodels.tsa.stattools.adfuller使用所需的滞后数，您需要将maxlag参数设置为所需的滞后数，然后还将autolag参数设置为None以强制它使用作为maxlag作为数字传递的任何内容滞后而不是执行自动滞后顺序搜索例程。