在DataFrame的多个列上的Pandas.rolling_apply lambda

Question

我想做一个涉及pandas.rolling_apply多个列的DataFrame 。

我可以使用DataFrame “ df”的一列来做到这一点，如下所示：

a = pd.Series(np.random.randn(12))
pd.rolling_apply(df['Col1'], 12, lambda x: x@a.values, min_periods=12)

但是我真的想将rolling_apply两个列合并到rolling_apply 。 是否可能出现以下情况？

pd.rolling_apply(df, 12, lambda x: x['Col1']@a.values+x['Col2']@a.values, min_periods=12)

（如果我尝试以这种方式在lambda中引入列引用，Python会抱怨。）

Answer 1

请注意，不建议使用pandas.rolling_apply 。

在这种情况下，由于您可以将所需的lambda分解为单独的调用，因此可以执行以下操作：

window = df.rolling(12, min_periods=12)
window['Col1'].apply(lambda x: x@a.values) + window['Col2'].apply(lambda x: x@a.values)