HoltWinters 在 R 中嵌套季节

Question

我有过去 2 年的每日需求数据集。 该数据具有每周季节和嵌套的每日季节。 我使用频率 = 365 的 ts 函数将数据转换为时间序列。 现在使用 HoltWinters 方法时，他将每一天都解释为自己的季节，导致结果不可靠。 我怎么能告诉他只包括 59 个赛季（52 个每周和 7 个每日赛季）？

Answer 1

首先，每周季节性意味着一种模式可能每周重复一次。 每日季节性意味着一种模式可能每天都会重复。 为了让您的模型包含每日季节性，您需要比每日频率更高的时间序列。 我假设“每周 52 个季节和每天 7 个季节”的意思是您要为年度季节性指定 52 个季节性因素，为每周季节性指定 7 个季节性因素（逻辑上）。

频率指定每个周期（季节）的观察次数。 对于每日数据，每周的季节性通过以下方式引入：

ts(x, frequency = 7)

您可能想限制自己只使用它。 ( https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/ )

您可以使用 msts（多季节时间序列）对象代替 ts 对象，如下所示指定每周和每年的季节性。

msts(x, seasonal.periods = c(7, 365.25))

或者省略闰日观察，只使用 365。您可以使用 bats 或 tbats：

y <- msts(x, seasonal.periods=c(7,365.25))
fit <- tbats(y)
fc <- forecast(fit)
plot(fc)

你应该看看https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/

希望这可以帮助。