HoltWinters 在 R 中嵌套季節

Question

我有過去 2 年的每日需求數據集。 該數據具有每周季節和嵌套的每日季節。 我使用頻率 = 365 的 ts 函數將數據轉換為時間序列。 現在使用 HoltWinters 方法時，他將每一天都解釋為自己的季節，導致結果不可靠。 我怎么能告訴他只包括 59 個賽季（52 個每周和 7 個每日賽季）？

Answer 1

首先，每周季節性意味着一種模式可能每周重復一次。 每日季節性意味着一種模式可能每天都會重復。 為了讓您的模型包含每日季節性，您需要比每日頻率更高的時間序列。 我假設“每周 52 個季節和每天 7 個季節”的意思是您要為年度季節性指定 52 個季節性因素，為每周季節性指定 7 個季節性因素（邏輯上）。

頻率指定每個周期（季節）的觀察次數。 對於每日數據，每周的季節性通過以下方式引入：

ts(x, frequency = 7)

您可能想限制自己只使用它。 ( https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/ )

您可以使用 msts（多季節時間序列）對象代替 ts 對象，如下所示指定每周和每年的季節性。

msts(x, seasonal.periods = c(7, 365.25))

或者省略閏日觀察，只使用 365。您可以使用 bats 或 tbats：

y <- msts(x, seasonal.periods=c(7,365.25))
fit <- tbats(y)
fc <- forecast(fit)
plot(fc)

你應該看看https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/

希望這可以幫助。